A notação de risco Daskapital (Score Iberinform) utiliza modelos matemáticos para prever a probabilidade de incumprimento de uma empresa a 12 meses, avaliando o risco numa escala de 10 níveis de risco, traduzida em letras para facilitar a leitura. Nesta escala, os créditos marcados com a letra "A" representam os créditos de muito baixo risco, os créditos com a letra "B" são créditos de risco baixo a moderado, e os créditos marcados com a letra "C" são os mais arriscados e que devem exigir maior atenção para os investidores.
A probabilidade de incumprimento de cada uma das notas de score é estimada estatísticamente e demonstada na tabela seguinte:
O Modelo de Avaliação de Risco da Iberinform identifica fatores que predizem o comportamento dos pagamentos de uma empresa para os 12 meses seguintes. A definição de incumprimento aqui utilizada contempla não só as ações de insolvência, mas também os incidentes de pagamento. O incumprimento é modelado com o ultrapassar de um ponto crítico pela combinação de um conjunto de fatores relacionados com a empresa.
Se diferenciarmos uma empresa que sofreu um risco de incumprimento por parte de um cliente de outra empresa que utilizou o Score para segmentar e acompanhar clientes, a taxa de sucesso seria de 85% dos casos, o que confirma a capacidade preditiva do Modelo.
De modo a limitar o risco em que os investidores incorrem, a Daskapital, salvo determinadas exceções, não publica oportunidade de investimento com notação igual ou inferior a 3 ou "CCC".
Se precisar de algum esclarecimento adicional entre em contacto conosco através de support@daskapital.eu.
